金融计量 金融市场统计分析

2 (p1): 第一部分 期权定价
2 (p1-1): 第1章 衍生品
6 (p1-1-1): 文献推荐
6 (p1-1-2): 练习
8 (p1-2): 第2章 期权管理
8 (p1-2-1): 2.1 套利关系
15 (p1-2-2): 2.2 投资组合保险
20 (p1-2-3): 2.3 单期二叉树模型
22 (p1-2-4): 文献推荐
23 (p1-2-5): 练习
25 (p1-3): 第3章 概率论基础
25 (p1-3-1): 3.1 实值随机变量
27 (p1-3-2): 3.2 期望与方差
27 (p1-3-3): 3.3 偏度和峰度
28 (p1-3-4): 3.4 随机向量，依赖性，相关性
29 (p1-3-5): 3.5 条件概率和期望
30 (p1-3-6): 文献推荐
30 (p1-3-7): 练习
32 (p1-4): 第4章 离散时间随机过程
32 (p1-4-1): 4.1 二项过程
35 (p1-4-2): 4.2 三项过程
36 (p1-4-3): 4.3 一般随机游走
36 (p1-4-4): 4.4 几何随机游走
37 (p1-4-5): 4.5 拥有状态依赖型增量的二项模型
38 (p1-4-6): 文献推荐
38 (p1-4-7): 练习
39 (p1-5): 第5章 随机积分与微分方程
39 (p1-5-1): 5.1 维纳过程
41 (p1-5-2): 5.2 随机积分
43 (p1-5-3): 5.3 随机微分方程
45 (p1-5-4): 5.4 作为随机过程的股价
46 (p1-5-5): 5.5 伊藤引理
48 (p1-5-6): 文献推荐
48 (p1-5-7): 练习
50 (p1-6): 第6章 Black-Scholes期权定价模型
50 (p1-6-1): 6.1 Black-Scholes微分方程
54 (p1-6-2): 6.2 欧式期权的Black-Scholes公式
59 (p1-6-3): 6.3 模拟
66 (p1-6-4): 6.4 风险管理和套期保值
75 (p1-6-5): 文献推荐
76 (p1-6-6): 练习
79 (p1-7): 第7章 欧式期权的二叉树模型
80 (p1-7-1): 7.1 Cox-Ross-Rubinstein期权定价法
83 (p1-7-2): 7.2 离散股息
85 (p1-7-3): 文献推荐
86 (p1-7-4): 练习
87 (p1-8): 第8章 美式期权
87 (p1-8-1): 8.1 美式期权的套利关系
92 (p1-8-2): 8.2 三叉树模型
94 (p1-8-3): 文献推荐
94 (p1-8-4): 练习
96 (p1-9): 第9章 奇异期权
97 (p1-9-1): 9.1 复合期权，期权的期权
98 (p1-9-2): 9.2 后定期权或“如你所愿”期权
98 (p1-9-3): 9.3 障碍期权
100 (p1-9-4): 9.4 亚式期权
101 (p1-9-5): 9.5 回望期权
102 (p1-9-6): 9.6 棘轮期权
103 (p1-9-7): 9.7 篮子期权
104 (p1-9-8): 文献推荐
104 (p1-9-9): 练习
106 (p1-10): 第10章 利率和利率衍生品
106 (p1-10-1): 10.1 定义和标记
108 (p1-10-2): 10.2 风险中性定价和计价单位测度
112 (p1-10-3): 10.3 利率衍生品
117 (p1-10-4): 10.4 利率建模
123 (p1-10-5): 10.5 债券定价
124 (p1-10-6): 10.6 校准利率模型
129 (p1-10-7): 文献推荐
129 (p1-10-8): 练习
132 (p2): 第二部分 金融时间序列统计模型
132 (p2-1): 第11章 导论：定义与概念
132 (p2-1-1): 11.1 一些定义
137 (p2-1-2): 11.2 对于德国和英国股票收益率的统计分析
139 (p2-1-3): 11.3 预期与有效市场
142 (p2-1-4): 11.4 计量模型：一个简单的总结
149 (p2-1-5): 11.5 随机游走假设
150 (p2-1-6): 11.6 单位根检验
156 (p2-1-7): 文献推荐
156 (p2-1-8): 练习
158 (p2-2): 第12章 ARIMA时间序列模型
158 (p2-2-1): 12.1 移动平均过程
160 (p2-2-2): 12.2 自回归过程（Autoregressive Process）
162 (p2-2-3): 12.3 ARMA过程
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