次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究=The study of measurement and management of credit risk

1 (p1): 第一章 导论
1 (p1-1): 第一节 选题背景与研究意义
5 (p1-2): 第二节 国内外文献综述
20 (p1-3): 第三节 研究内容与创新之处
24 (p1-4): 本章参考文献
30 (p2): 第二章 信用风险度量的基本理论
30 (p2-1): 第一节 信用风险的概念界定及特征分析
34 (p2-2): 第二节 信用风险模型的主要参数
43 (p2-3): 第三节 信用风险度量的方法评析
52 (p2-4): 本章参考文献
54 (p3): 第三章 次贷危机与成因分析
54 (p3-1): 第一节 什么是次贷危机？
59 (p3-2): 第二节 次贷危机产生的根源分析
71 (p3-3): 第三节 次贷危机暴露的银行信用风险管理问题
80 (p3-4): 本章参考文献
81 (p4): 第四章 演进着的巴塞尔资本协议与信用风险管理研究
81 (p4-1): 第一节 巴塞尔资本协议的演进过程
84 (p4-2): 第二节 巴塞尔资本协议的主要内容
110 (p4-3): 第三节 后金融危机时代巴塞尔资本协议的新进展
123 (p4-4): 本章参考文献
124 (p5): 第五章 基于跳—扩散过程的期权定价建模与数值模拟
125 (p5-1): 第一节 期权定价研究的基本工具
133 (p5-2): 第二节 服从跳—扩散过程的期权定价方法
147 (p5-3): 第三节 资产价值服从跳—扩散过程的风险债券定价
155 (p5-4): 第四节 基于指数O-U跳—扩散过程的期权定价模型与模拟分析
168 (p5-5): 本章参考文献
169 (p6): 第六章 我国商业银行风险管理的启示
169 (p6-1): 第一节 我国商业银行风险管理的现状分析
174 (p6-2): 第二节 次贷危机对我国银行业风险管理的启示
192 (p6-3): 本章参考文献
193 (p7): 后记